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Bloque F · Mercados

Tema 56

Préstamos: métodos de amortización. Empréstitos. Usufructo y nuda propiedad.

Introducción

Los préstamos i empréstitos son los instrumentos clásicos de financiación a medio y largo plazo. Los primeros son bilaterales (un prestamista, un prestatario); los segundos, colectivos (emisor único, múltiples obligacionistas). Dominar sus sistemas de amortización y sus equivalencias financieras es imprescindible para cualquier analista, directivo o docente de economía.

En España, el mercado hipotecario —regulado por la Ley 5/2019— representa un 47 % del PIB y afecta a más de 5 millones de hogares. Las empresas cotizadas movilizan emisiones anuales superiores a 40.000 M€ en el mercado de capitales (BME, 2023). Entender cómo se construyen estos instrumentos es una competencia cívica y profesional crucial.

Este tema cierra el Bloque F y profundiza en: (1) préstamos y métodos de amortización; (2) sistema francés; (3) sistema americano e italiano; (4) empréstitos; (5) usufructo y nuda propiedad.

1. Préstamos: concepto y clasificaciones

1.1. Definición jurídica y financiera

El préstamo es el contrato por el que una parte (prestamista) entrega a la otra (prestatario) una cantidad de dinero, comprometiéndose esta a devolverla en un plazo, junto con los intereses pactados. Regulado por el Código Civil (art. 1753-1757) y, en el caso del crédito al consumo o hipotecario, por leyes específicas: Ley 16/2011 y Ley 5/2019.

1.2. Clasificaciones

Por las garantías: personal (aval), hipotecario (finca), pignoraticia (bienes muebles).

Por plazo: corto (menos de 1 año), medio (1-5 años), largo (más de 5 años).

Por destino: consumo, vivienda, empresa, vehículo, estudios.

Por tipo de interés: fijo, variable (Euribor + diferencial), mixto.

Por moneda: en euros o en divisa (con riesgo de tipo de cambio).

Clasificación de préstamos

Cinco dimensiones de clasificación simultáneas

Cinco dimensiones de clasificación simultáneas PRÉSTAMO cinco dimensiones Garantías personal · hipotecaria · pignoraticia Plazo CP < 1 año · MP 1-5 · LP > 5 Destino consumo · vivienda · empresa · vehículo Tipo de interés fijo · variable (Euribor + diferencial) · mixto Moneda euros · divisa (riesgo cambio)
Cada préstamo se sitúa en cinco dimensiones a la vez. Las combinaciones son ilimitadas, pero unas pocas son dominantes en España (hipotecario LP, Euribor variable, en euros, consumo).

1.3. Elementos del préstamo

Capital (C): importe prestado.

Tipo de interés (i): nominal o efectivo periódico.

Plazo (n): número de períodos.

Cuota (c): pago periódico. Compuesta por dos partes: interés del período (I_k = i·C_pendiente) y amortización del principal (A_k = c - I_k).

Cuadro de amortización: tabla que muestra, para cada período: cuota, interés, amortización y capital pendiente.

2. Sistema francés (cuotas constantes)

Composición de la cuota

Cuota periódica = Interés del período + Amortización del principal

Cuota periódica = Interés del período + Amortización del principal Interés (I_k) i × capital pendiente Amortización (A_k) devolución del principal Cuota (c_k) pago periódico = I_k + A_k
Identidad básica de todo sistema de amortización: c = I_k + A_k. En el francés c es constante; en el italiano A es constante; en el americano c = I durante toda la vida y A solo al final.

2.1. Características

El sistema francés (también llamado progresivo o de términos amortizados constantes) es el más utilizado en España. Característica: las cuotas periódicas son constantes. Como el capital pendiente va disminuyendo, la parte de intereses cae cada período y la de amortización crece.

c = C · i / [1 - (1+i)⁻ⁿ]
Cuota constante del sistema francés

2.2. Ejemplo numérico

Préstamo de 10.000 € a 3 años, i = 5 % anual, cuotas anuales pospagables.

c = 10.000 · 0,05 / [1 - 1,05⁻³] = 500 / 0,13616 = 3.672,09 €.

Cuadro de amortización:

Año 1: I₁ = 10.000·0,05 = 500 € ; A₁ = 3.672,09 - 500 = 3.172,09 € ; Pendiente = 6.827,91 €.

Año 2: I₂ = 6.827,91·0,05 = 341,40 € ; A₂ = 3.330,69 € ; Pendiente = 3.497,22 €.

Año 3: I₃ = 3.497,22·0,05 = 174,86 € ; A₃ = 3.497,22 € ; Pendiente = 0 €. ✓

Cuadro de amortización — Sistema francés

10.000 € a 3 años, i = 5 % anual · cuota constante = 3.672,09 €

Interés (I_k) Amortización (A_k) Capital pendiente
Año 1 500,00 € (10.000 × 5 %)3.172,09 €6.827,91 €
Año 2 341,40 € (6.827,91 × 5 %)3.330,69 €3.497,22 €
Año 3 174,86 € (3.497,22 × 5 %)3.497,23 €0 € ✓
TOTAL 1.016,26 € (total intereses pagados)10.000,00 €
Cuota constante = 3.672,09 €. La parte de interés decrece (el capital pendiente baja); la parte de amortización crece en progresión geométrica de razón (1+i) = 1,05.

2.3. Fórmulas para calcular la amortización

Para el período k:

A_k = A_1 · (1+i)^(k-1) (progresión geométrica).

A_1 = c · (1+i)⁻ⁿ (primera cuota de amortización).

Capital pendiente en el período k: C_k = c · [1 - (1+i)^(k-n)] / i.

Sistema francés · barras apiladas

Descomposición de la cuota constante en intereses y amortización

I = 500A = 3.172Año 1cuota 3.672I = 341A = 3.331Año 2cuota 3.672A = 3.497← I = 175Año 3cuota 3.672InteresesAmortización (devolución de capital)
10.000 € a 3 años, 5 % · cuota fija = 3.672,09 €. Al inicio la cuota incluye más interés (capital pendiente alto); al final, casi todo es amortización del principal.

3. Sistema americano e italiano

3.1. Sistema americano

El sistema americano (o de cuota de interés constante) se caracteriza porque durante toda la vida del préstamo se pagan solo intereses y, al vencimiento, se amortiza el capital íntegramente. Paralelamente, el prestatario constituye un fondo de reintegración o sinking fund con aportaciones periódicas que, capitalizadas, reúnen el capital al vencimiento.

Es poco habitual en España para préstamos al particular, pero existe en algunas emisiones de obligaciones y en financiación estructurada.

Cuota de intereses anual: I = C · i.

Aportación al sinking fund (a interés i’): a = C · i’ / [(1+i’)ⁿ - 1].

Coste total anual: I + a.

Sistema americano · sinking fund

Ciclo del préstamo americano con fondo de reintegración

Ciclo del préstamo americano con fondo de reintegración 1. Préstamo recibido Capital C en t = 0 2. Pago intereses I = C·i durante toda la vida 3. Aportación al sinking fund a anual al tipo i' 4. Reembolso final C devuelto en t = n
El prestatario paga solo los intereses al prestamista y aporta paralelamente al sinking fund; al vencimiento, el fondo capitalizado cubre la devolución íntegra del principal.

3.2. Sistema italiano

El sistema italiano (o lineal, o de amortización constante) se caracteriza porque la cuota de amortización es fija. Como los intereses bajan con el capital pendiente, las cuotas totales son decrecientes.

Amortización constante: A = C / n.

Cuota del período k: c_k = A + i · C_‘k-1’ = A + i · [C - (k-1)·A].

Ventaja: se paga más al principio, menos al final. Total de intereses inferior al sistema francés.

3.3. Comparativa

Ejemplo: préstamo 10.000 € a 3 años al 5 %.

Francés: cuotas constantes 3.672 €. Total intereses: 1.016 €.

Italiano: cuotas 3.833, 3.667, 3.500. Total intereses: 1.000 €.

Americano (solo intereses): 500, 500, 10.500. Total intereses si no hay sinking fund: 1.500 €.

Si se constituye sinking fund al 4 %, el coste total efectivo sube. Los sistemas con amortización rápida (italiano) pagan menos intereses totales.

Comparativa de sistemas

Perfil de cuotas: francés vs italiano vs americano

períodoscuota123nFrancéscuota constanteItalianodecrecienteAmericanosolo interesesamortiz. final
Cada sistema reparte intereses y principal con un perfil temporal distinto. El francés es plano; el italiano decrece linealmente; el americano paga solo intereses hasta la amortización final.

4. Empréstitos (bonos y obligaciones)

4.1. Concepto

L’empréstito es un préstamo de gran cuantía fragmentado en partes iguales llamadas obligaciones o bonos, que la empresa o el Estado emite en el mercado de capitales. Cada obligación representa una fracción de la deuda. Regulados por RDL 1/2010 (LSC, art. 401-410) y, en el caso público, por el Tesoro Público.

4.2. Elementos

Valor nominal (VN): base del cálculo de intereses.

Valor de emisión (VE): puede ser a la par (=VN), bajo la par (prima de emisión, VE menor que VN) o sobre la par (agio).

Valor de reembolso (VR): lo que paga el emisor al vencimiento. Puede ser a la par o con prima.

Cupón: interés periódico explícito. Puede ser fijo, variable, cero (se emite al descuento).

Plazo: corto (menos de 2 años), medio (2-7), largo (más de 7).

Elementos del empréstito

VN, VE, VR, cupón y plazo: cinco datos que definen un bono

Elemento Definición Casos típicos
Valor Nominal (VN) Base del cálculo de interesesHabitualmente 1.000 € por título
Valor de Emisión (VE) Lo que paga el suscriptorA la par (=VN), bajo la par (prima emisión), sobre la par (agio)
Valor de Reembolso (VR) Lo que devuelve el emisor al vencimientoA la par o con prima de reembolso
Cupón Interés periódico explícitoFijo, variable, cupón cero
Plazo VencimientoCP < 2 años · MP 2-7 · LP > 7
Las diferencias entre VN/VE/VR generan primas (de emisión, de reembolso) que se incorporan al cálculo de la TIR (YTM) y al coste real del empréstito.

4.3. Rentabilidad al vencimiento (YTM)

La rentabilidad al vencimiento (Yield To Maturity) es la TIR de la obligación, la tasa que iguala VA flujos (cupones + reembolso) con el precio pagado:

P₀ = Σ_k [Cupón / (1+YTM)^k] + VR / (1+YTM)ⁿ.

P₀ = Σ Cupón_k/(1+YTM)^k + VR/(1+YTM)ⁿ
Precio de una obligación = VA de los flujos descontados a la YTM

Flujos de un bono — cálculo YTM

Estructura temporal de una obligación: cupones periódicos + valor de reembolso al vencimiento

Estructura temporal de una obligación: cupones periódicos + valor de reembolso al vencimiento t = 0 −P₀ (precio) Lo que paga el inversor t = 1 Cupón Interés periódico t = 2 Cupón t = n−1 Cupón t = n Cupón + VR Último cupón + reembolso
YTM = TIR del bono: tasa que hace VAN = 0. Si P₀ < VN: YTM > tasa cupón (bono al descuento). Si P₀ > VN: YTM < tasa cupón (bono sobre la par).

4.4. Tipos de obligaciones

Bonos soberanos: emitidos por el Estado (Bonos, Obligaciones del Tesoro, BOE 10 años tradicional).

Corporate bonds: de empresas. Con rating (AAA, AA, A, BBB, junk).

Convertibles: pueden transformarse en acciones.

Bonos cupón cero: emitidos al descuento, sin cupones intermedios.

Green bonds: financiación de proyectos ambientales (Iberdrola ha emitido por más de 20.000 M€).

CoCos (Contingent Convertibles): usados por bancos como capital adicional de nivel 1 (AT1).

Covered bonds (cédulas hipotecarias): con garantía hipotecaria.

Tipos de obligaciones

7 tipos de bono: emisor, garantía, riesgo relativo y ejemplo español/europeo

Emisor típico Garantía / Característica Riesgo relativo Ejemplo
Bono soberano EstadoRespaldo del Tesoro. Sin garantía real específica.Bajo (depende del rating país)Bono del Tesoro ES 10 años; Bund alemán 10 años
Corporate bond EmpresaSin garantía específica (senior unsecured).Medio-alto según ratingTelefónica 2030; BBVA 2028
Convertible EmpresaOpción de conversión en acciones a precio fijo.Medio (hibridación deuda-equity)Acciona, IAG en momentos de dilución estratégica
Cupón cero Estado o empresaEmitido al descuento; no paga cupones intermedios.Duración = vencimiento (máxima sensibilidad)STRIPs del Tesoro español
Green bond Estado, empresa o supranacionalUso de fondos en proyectos verdes verificados.Similar al equivalente convencionalIberdrola (>20.000 M€ emitidos); ICO green bond
CoCo (AT1) BancoSe convierte en acciones o se amortiza si el capital cae bajo umbral.Alto (AT1 es el último antes del equity)BBVA AT1 2023; Santander CoCo
Covered bond (cédula) BancoGarantía de cartera hipotecaria segregada.Bajo (doble recurso)Cédulas hipotecarias Santander, CaixaBank
En los supuestos de oposición, las preguntas de 'qué instrumento utilizar' se responden con esta tabla: riesgo deseado, garantía disponible, coste y flexibilidad.

4.5. Mercados españoles y europeos. Bonos ESG y MiCA

Mercado AIAF: mercado secundario de renta fija español, integrado en BME y en la infraestructura de mercado europea (T2S). • MARF (Mercado Alternativo de Renta Fija): para medianas empresas; ha movilizado más de 10.000 M€ desde su creación en 2013 y permite a empresas con facturación desde 50 M€ acceder directamente al mercado de capitales sin necesidad de rating externo. • SEND: plataforma electrónica de negociación minorista de renta fija. • Eurobond market: mercado europeo de renta fija internacional, con volúmenes de emisión anuales superiores a 1 billón de euros.

El auge de los bonos ESG (Environmental, Social, Governance) es el fenómeno más relevante del mercado de renta fija en 2020-2024. Los green bonds —emitidos para financiar proyectos con beneficio medioambiental verificable según los Green Bond Principles de ICMA— han alcanzado en Europa volúmenes de emisión anuales superiores a 300.000 M€ (2023). España es uno de los mayores mercados: el ICO, el Tesoro Público (que emitió su primer bono soberano verde en 2021 por 5.000 M€) e Iberdrola (emisora corporativa verde más activa del mundo, con más de 20.000 M€ en verde) son los tres emisores de referencia. El concepto de greenium —prima de precio positiva para los bonos verdes respecto a los bonos convencionales del mismo emisor y plazo, que implica un tipo de interés menor para el emisor— es objeto de debate académico: estudios recientes (BCE, 2021; Zerbib, 2019) documentan greeniums de 2-8 pb para bonos soberanos verdes europeos. La regulación europea de los European Green Bond Standards (EuGBS), en vigor desde 2024, establece un marco armonizado y exigente para la verificación del uso de fondos, con el objetivo de reducir el greenwashing.

En el ámbito de los activos digitales, el Reglamento MiCA (Markets in Crypto-Assets, Reglamento UE 2023/1114, en vigor desde diciembre de 2024) crea el primer marco europeo armonizado para los criptoactivos. MiCA distingue entre asset-referenced tokens (respaldados por una cesta de activos), e-money tokens (respaldados 1:1 por una divisa) y los restantes criptoactivos (como Bitcoin o Ether). Para el mercado de renta fija, la relevancia de MiCA está en la tokenización de bonos: varios emisores europeos (BEI, Santander, SocGen) han explorado la emisión de bonos en blockchain bajo el marco del régimen piloto DLT de la UE (Reglamento 2022/858), que permite la liquidación de valores tokenizados en infraestructuras de registro distribuido. Si la tokenización alcanza masa crítica, transformará la microestructura del mercado de renta fija al reducir los tiempos de liquidación (de T+2 a potencialmente T+0) y los costes de custodia.

5. Usufructo y nuda propiedad

5.1. Concepto

En determinadas operaciones financieras, inmobiliarias o sucesorias, la titularidad plena sobre un bien puede desdoblarse en dos derechos distintos y simultáneos, que pueden pertenecer a personas diferentes:

Usufructo: derecho real a percibir los rendimientos o usar el bien durante un período determinado o de forma vitalicia. El usufructuario puede arrendar el bien, percibir los frutos civiles (rentas, dividendos) y, en general, obtener el rendimiento económico sin consumir el bien. Regulado por los artículos 467-522 del Código Civil.

Nuda propiedad: derecho de propiedad sin derecho de uso ni disfrute mientras dure el usufructo. El nudo propietario tiene la titularidad jurídica del bien pero no puede usarlo ni disfrutarlo. Al extinguirse el usufructo (por fallecimiento del usufructuario o cumplimiento del plazo), la nuda propiedad se convierte en plena propiedad sin pago adicional. Regulado por los artículos 534-614 del Código Civil.

La suma del valor del usufructo y de la nuda propiedad es siempre igual al valor de la plena propiedad: VP = VU + VNP. Esta identidad es la base tanto del tratamiento fiscal (ITP AJD) como de la valoración financiera.

5.2. Valoración del usufructo

El Real Decreto Legislativo 1/1993 (ITP AJD) y su Reglamento establecen reglas fiscales de valoración del usufructo para determinar la base imponible en transmisiones onerosas y donaciones:

Usufructo temporal: 2 % del valor total del bien por cada año de duración, con un máximo del 70 %. Ejemplo: usufructo temporal de 10 años sobre un bien de 100.000 € → valor del usufructo = 2 % × 10 = 20 %. Valor: 20.000 €. Nuda propiedad: 80.000 €.

Usufructo vitalicio: el valor del usufructo se calcula como 89 % menos la edad del usufructuario, con un mínimo del 10 % y un máximo del 70 %. Equivalentemente: si el usufructuario tiene menos de 20 años → 70 %; por cada año adicional se resta 1 punto; si tiene 79 años o más → 10 %. Ejemplo: usufructo vitalicio para una persona de 65 años sobre 100.000 € → valor usufructo = (89 − 65) = 24 %. Valor: 24.000 €. Nuda propiedad: 76.000 €.

Desde la perspectiva financiera (valoración económica, no fiscal), el valor del usufructo equivale al valor actual de la serie de rentas que generará el bien durante el período de usufructo: V_usufructo = Σ renta_k / (1+i)^k (renta finita con tipo i). El valor de la nuda propiedad es el valor actual del bien al momento de recuperación: V_nuda = VR / (1+i)^n, donde VR es el valor del bien al extinguirse el usufructo. Esta valoración financiera es la base del cálculo en los supuestos prácticos de oposición que combinan matemática financiera con herencias o transmisiones.

5.3. Aplicaciones

Planificación sucesoria: la donación de la nuda propiedad en vida (reservándose el usufructo) reduce la base imponible del impuesto de sucesiones, ya que los herederos reciben solo la nuda propiedad cuando el donante fallece —en ese momento consolidan la plena propiedad sin pago adicional de impuesto, salvo por la nuda propiedad adquirida en su día. Es una técnica habitual en la gestión patrimonial de familias con patrimonio inmobiliario relevante.

Venta de usufructo o nuda propiedad: los productos de «hipoteca inversa» y de «venta de nuda propiedad» son instrumentos financieros comercializados por aseguradoras y entidades financieras para personas mayores con vivienda en propiedad. El propietario vende la nuda propiedad a un tercero (aseguradora) y conserva el usufructo vitalicio, recibiendo un capital o una renta vitalicia. Es una forma de complementar la pensión sin abandonar la vivienda.

Analogía con bonos: en los mercados financieros, un bono con cupón es análogo a un bien con usufructo: el comprador del bono tiene derecho a los cupones (usufructo periódico de los frutos del capital) y al reembolso del principal al vencimiento (consolidación de la plena propiedad del capital). Los STRIPS (Separate Trading of Registered Interest and Principal of Securities) son, literalmente, bonos cuyos cupones y principal se negocian por separado — es decir, la «nuda propiedad» del principal y el «usufructo» de los cupones se venden como activos distintos. El Tesoro español emite STRIPs sobre sus obligaciones a 10 y 15 años, con un mercado activo en el AIAF.

Ejemplo numérico integrador: Bien de valor 200.000 €. Usufructo temporal de 8 años, renta anual estimada 8.000 €, tasa de actualización 4 %. Valor financiero del usufructo: Va = 8.000 · [1 − (1,04)⁻⁸] / 0,04 = 8.000 · 6,7327 = 53.862 €. Valor de la nuda propiedad: 200.000 / (1,04)⁸ = 200.000 · 0,7307 = 146.138 €. Suma: 53.862 + 146.138 = 200.000 €. ✓ La valoración fiscal por la regla del 2 % sería: 2 % × 8 años = 16 % de 200.000 = 32.000 € (valor fiscal, generalmente inferior al financiero).

STRIPs · analogía con usufructo / nuda propiedad

Separación de cupones y principal en activos negociables

Separación de cupones y principal en activos negociables derecho a cupones derecho al principal Bono original cupones periódicos + principal al vencimiento Cupones (usufructo) rendimiento durante la vida del bono Principal (nuda propiedad) reembolso al vencimiento
STRIPs (Separate Trading of Registered Interest and Principal of Securities): el Tesoro español los emite sobre obligaciones a 10 y 15 años. Cada STRIP es un bono cupón cero con su propio vencimiento.

Conclusión

Los préstamos y empréstitos son los instrumentos centrales de la financiación externa a medio y largo plazo. La tesis central de este tema es que todo instrumento de deuda —desde la hipoteca de un particular hasta un bono soberano— es matemáticamente una renta financiera (Tema 55) cuyo coste efectivo es su TIR (YTM): el tipo que iguala los flujos cobrados y pagados. La diferencia entre sistemas de amortización (francés, italiano, americano) no altera el importe del capital prestado ni la tasa pactada, sino únicamente el perfil temporal de la carga de intereses y la velocidad de devolución del principal.

El recorrido temático ha cubierto cinco bloques. La clasificación de los préstamos (garantías, plazo, destino, tipo de interés, moneda) y sus elementos esenciales (capital, tipo, plazo, cuota, cuadro de amortización). El sistema francés — cuota constante, interés decreciente, amortización creciente en progresión geométrica (1+i) — dominante en España para hipotecas (Ley 5/2019: mercado hipotecario = 47 % del PIB, más de 5 millones de hogares). El sistema italiano — amortización constante A = C/n, cuotas decrecientes — con menor carga total de intereses que el francés al igual nivel de tipos. El sistema americano — solo intereses + amortización total al vencimiento con fondo de reintegro — usado en bonos y financiación estructurada. Los empréstitos (bonos y obligaciones): elementos, YTM, tipología (soberano, corporativo, convertible, cupón cero, green, CoCo, cédula hipotecaria). Los conceptos de usufructo y nuda propiedad en su dimensión financiera y tributaria.

Los lligams son múltiples: la cuota del sistema francés es directamente la fórmula de la renta constante pospagable del Tema 55 (c = C·i/[1 − (1+i)⁻ⁿ]); los empréstitos son el instrumento de financiación ajena a LP descrito en el Tema 51; la YTM del bono es la TIR del Tema 49; el escudo fiscal de los intereses del préstamo es el escudo fiscal de la deuda del Tema 50 y la base de Modigliani-Miller (1963) del Tema 54; la valoración del usufructo temporal aplica directamente la fórmula del valor actual de renta constante. La dinámica del Euribor 2022-2024 (de -0,5 % a +4,15 % y vuelta a ~3 %) ha convertido los conceptos de este tema en materia de actualidad crítica para millones de hipotecados españoles.

La idea-clave que el opositor debe retener: en el sistema francés, la cuota es constante pero la composición interna varía: en los primeros períodos se paga más interés (capital pendiente alto) y menos amortización; al final, casi todo es amortización. La relación precio-YTM de los bonos es inversa: si los tipos de mercado suben, el precio del bono baja (y viceversa). YTM mayor que cupón implica bono al descuento (P₀ menor que VN); YTM menor que cupón implica bono sobre la par (P₀ mayor que VN).

Bibliografía
  1. MURIOLA, J. i LAMOTHE, P. (2007): Manual de matemáticas financieras, Pirámide.
  2. NAVARRO, E. i MARTÍN, J.L. (2012): Manual de matemáticas financieras, McGraw-Hill.
  3. MASCAREÑAS, J. (2010): Gestión de carteras I: Selección de carteras, Universidad Complutense.
  4. FABOZZI, F.J. (2012): Bond Markets, Analysis, and Strategies, 8a ed., Pearson.
  5. BERK, J. i DEMARZO, P. (2020): Corporate Finance, 5a ed., Pearson.
  6. SUÁREZ SUÁREZ, A.S. (2014): Decisiones óptimas de inversión y financiación en la empresa, Pirámide.
  7. Codi Civil: arts. 1753-1757 (préstec), 467-522 (usdefruit), 534-614 (nua propietat).
  8. Reial Decret Legislatiu 1/2010 (LSC), arts. 401-410 (obligacions).
  9. Llei 16/2011 de Contractes de Crèdit al Consumidor.
  10. Llei 5/2019 reguladora dels contractes de crèdit immobiliari.
  11. Real Decret Legislatiu 1/1993 (ITP AJD) i Reglament.

Síntesis del tema

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Preguntas frecuentes

¿Cómo funciona el sistema francés de amortización?

Las cuotas periódicas son constantes: c = C·i/[1 − (1+i)⁻ⁿ]. Como el capital pendiente disminuye, la parte de intereses decrece cada período y la de amortización crece en progresión geométrica de razón (1+i). Es el sistema dominante en las hipotecas españolas.

¿En qué se diferencian los sistemas francés, italiano y americano?

El francés tiene cuota total constante. El italiano fija la amortización (A = C/n), por lo que las cuotas decrecen y se pagan menos intereses totales. El americano paga solo intereses durante la vida y amortiza todo el capital al vencimiento, con un fondo de reintegración (sinking fund).

¿Qué es la YTM y qué relación tiene con el cupón?

La rentabilidad al vencimiento (YTM) es la TIR del bono: la tasa que iguala el precio con el valor actual de cupones y reembolso. Si YTM > cupón, el bono cotiza al descuento (P₀ < VN); si YTM < cupón, sobre la par (P₀ > VN). La relación precio-YTM es inversa.

¿Qué son el usufructo y la nuda propiedad?

El usufructo es el derecho a percibir los rendimientos o usar el bien; la nuda propiedad, la titularidad sin uso ni disfrute. Su suma es la plena propiedad (VP = VU + VNP). El usufructo temporal se valora fiscalmente al 2 % por año, con un máximo del 70 %.